Cómo usar el movimiento promedio de la pipa
¿Qué es el movimiento de pipa promedio?
El movimiento de pip promedio es simplemente la cantidad promedio de pips por la cual el precio de un par de divisas de Forex o movimientos cruzados en un tiempo determinado. Está representado por el indicador de rango verdadero promedio, que muestra el movimiento de pip promedio a lo largo del tiempo que esté configurado. Por ejemplo, si el indicador de Rango verdadero promedio está establecido en 20 y se aplica a un gráfico diario, la cantidad mostrada por el indicador representará el movimiento de pip diario promedio durante los últimos 20 días. No hay ninguna razón por la que este indicador no se pueda aplicar de manera útil a ningún otro período de tiempo, desde los gráficos de 1 minuto hasta el de 1 mes. Este indicador tiende a ser pasado por alto por los operadores con menos experiencia, lo que es desafortunado, ya que se puede aplicar de manera útil para seleccionar tanto las entradas de comercio como las salidas de comercio, así como para seleccionar qué pares de divisas se intercambiarán.
Para explicar por qué el movimiento de pip promedio (también llamado “volatilidad”) es tan útil, debemos entender por qué hay una ventaja en los estudios de volatilidad y cuál es esa ventaja.
Estadísticas de volatilidad
Así como los estudios del movimiento direccional de los precios históricos pueden indicar el movimiento de dirección futuro más probable mediante la identificación de tendencias o desviaciones de los promedios, los estudios de volatilidad histórica pueden indicar el nivel más probable de volatilidad futura. Los estudios académicos sobre la volatilidad han demostrado que el nivel de volatilidad en el futuro probablemente sea cercano al nivel de volatilidad en la actualidad.
La prueba de esta proposición, que la volatilidad en un período actual sigue al período anterior, puede probarse mediante una prueba de respaldo en algunos de los principales pares de divisas de Forex utilizando miles de muestras durante casi dos décadas de datos históricos:
Par de divisas
% De días de volatilidad> 50% o <100% del día anterior
EUR / USD
68.12%
GBP / USD
70.12%
USD / JPY
68.21%
TODOS
68.82%
Esto muestra que un poco más de dos tercios de los días han oscilado entre la mitad o el 100% de la volatilidad del día anterior. En términos sencillos, si el movimiento de pips de ayer fue de 100 pips, es probable que haya un 48% de probabilidad de que el rango de pips de hoy esté entre 50 y 100 pips. Existe un efecto de "agrupamiento", incluso si solo utiliza un único período anterior para medir el efecto. Si utiliza un look-back más amplio, diga el rango verdadero promedio (ATR) de los 20 días anteriores, la agrupación se reafirma un poco más:
Par de divisas
% Días de volatilidad> 50% <100% ATR 20 días
EUR / USD
72.63%
GBP / USD
73.37%
USD / JPY
70.88%
TODOS
72.29%
Cómo usar la volatilidad para elegir entradas comerciales
Como hemos visto que la volatilidad futura probable se puede inferir de la volatilidad actual, el uso de un aumento en la volatilidad por encima del movimiento de pip promedio como un activador de entrada puede mejorar su rentabilidad comercial, porque sugiere que es probable que haya un mayor movimiento en el precio. Por ejemplo, digamos que está buscando comerciar con el par de divisas GBP / USD durante el período H4, y el ATR 30 muestra que el movimiento promedio de pip en 4 horas es de 30 pips. Luego, obtiene una vela que se mueve en la dirección en la que desea comerciar, que tiene un rango de 40 pips, y la vela se rompe rápidamente. Esto le indica que podría ser un momento mejor que el habitual para ingresar a una transacción, ya que el precio está mostrando un impulso inusualmente fuerte en la dirección en la que desea ir. La volatilidad se puede utilizar de esta manera para medir el impulso. Por supuesto, la desventaja potencial es que cuanto más se haya movido el precio antes de ingresar, mayor será la posibilidad de que el movimiento ya haya tenido lugar en su mayoría. Sin embargo, si espera que el movimiento promedio de la pipa esté alrededor, digamos, un 25% más alto de lo normal antes de ingresar, pondrá las probabilidades a su favor con mayor firmeza cuando se utilice en monedas importantes de menor liquidez como la libra británica y el yen japonés. Recuerde también que si ve que la volatilidad está comenzando a moverse más allá de su promedio, es probable que continúe siendo relativamente alta, lo que también debería ser una buena noticia para su operación, ya que puede significar que el precio irá a su favor con relativa y rapidez. Curiosamente, con el par de divisas EUR / USD extremadamente líquido EUR / USD, esperar a que la volatilidad sea relativamente baja funciona mejor en la selección de entradas comerciales.
Otra técnica posible para aplicar es esperar una caída muy fuerte y rápida en una tendencia, un movimiento altamente volátil, para volver en la dirección de la tendencia y luego ingresar. Esta es una configuración de alta probabilidad debido a dos factores: la probabilidad de que la tendencia continúe en su dirección de tendencia y la probabilidad de que la volatilidad se mantenga alta. En conjunto, significa que es más probable que el precio no se recupere rápidamente en la dirección de la tendencia. He publicado una prueba de nuevo basada en este método utilizando los tres pares principales de Forex, que mostraron resultados muy positivos.
¿Qué es el movimiento de pipa promedio?
El movimiento de pip promedio es simplemente la cantidad promedio de pips por la cual el precio de un par de divisas de Forex o movimientos cruzados en un tiempo determinado. Está representado por el indicador de rango verdadero promedio, que muestra el movimiento de pip promedio a lo largo del tiempo que esté configurado. Por ejemplo, si el indicador de Rango verdadero promedio está establecido en 20 y se aplica a un gráfico diario, la cantidad mostrada por el indicador representará el movimiento de pip diario promedio durante los últimos 20 días. No hay ninguna razón por la que este indicador no se pueda aplicar de manera útil a ningún otro período de tiempo, desde los gráficos de 1 minuto hasta el de 1 mes. Este indicador tiende a ser pasado por alto por los operadores con menos experiencia, lo que es desafortunado, ya que se puede aplicar de manera útil para seleccionar tanto las entradas de comercio como las salidas de comercio, así como para seleccionar qué pares de divisas se intercambiarán.
Para explicar por qué el movimiento de pip promedio (también llamado “volatilidad”) es tan útil, debemos entender por qué hay una ventaja en los estudios de volatilidad y cuál es esa ventaja.
Estadísticas de volatilidad
Así como los estudios del movimiento direccional de los precios históricos pueden indicar el movimiento de dirección futuro más probable mediante la identificación de tendencias o desviaciones de los promedios, los estudios de volatilidad histórica pueden indicar el nivel más probable de volatilidad futura. Los estudios académicos sobre la volatilidad han demostrado que el nivel de volatilidad en el futuro probablemente sea cercano al nivel de volatilidad en la actualidad.
La prueba de esta proposición, que la volatilidad en un período actual sigue al período anterior, puede probarse mediante una prueba de respaldo en algunos de los principales pares de divisas de Forex utilizando miles de muestras durante casi dos décadas de datos históricos:
Par de divisas
% De días de volatilidad> 50% o <100% del día anterior
EUR / USD
68.12%
GBP / USD
70.12%
USD / JPY
68.21%
TODOS
68.82%
Esto muestra que un poco más de dos tercios de los días han oscilado entre la mitad o el 100% de la volatilidad del día anterior. En términos sencillos, si el movimiento de pips de ayer fue de 100 pips, es probable que haya un 48% de probabilidad de que el rango de pips de hoy esté entre 50 y 100 pips. Existe un efecto de "agrupamiento", incluso si solo utiliza un único período anterior para medir el efecto. Si utiliza un look-back más amplio, diga el rango verdadero promedio (ATR) de los 20 días anteriores, la agrupación se reafirma un poco más:
Par de divisas
% Días de volatilidad> 50% <100% ATR 20 días
EUR / USD
72.63%
GBP / USD
73.37%
USD / JPY
70.88%
TODOS
72.29%
Cómo usar la volatilidad para elegir entradas comerciales
Como hemos visto que la volatilidad futura probable se puede inferir de la volatilidad actual, el uso de un aumento en la volatilidad por encima del movimiento de pip promedio como un activador de entrada puede mejorar su rentabilidad comercial, porque sugiere que es probable que haya un mayor movimiento en el precio. Por ejemplo, digamos que está buscando comerciar con el par de divisas GBP / USD durante el período H4, y el ATR 30 muestra que el movimiento promedio de pip en 4 horas es de 30 pips. Luego, obtiene una vela que se mueve en la dirección en la que desea comerciar, que tiene un rango de 40 pips, y la vela se rompe rápidamente. Esto le indica que podría ser un momento mejor que el habitual para ingresar a una transacción, ya que el precio está mostrando un impulso inusualmente fuerte en la dirección en la que desea ir. La volatilidad se puede utilizar de esta manera para medir el impulso. Por supuesto, la desventaja potencial es que cuanto más se haya movido el precio antes de ingresar, mayor será la posibilidad de que el movimiento ya haya tenido lugar en su mayoría. Sin embargo, si espera que el movimiento promedio de la pipa esté alrededor, digamos, un 25% más alto de lo normal antes de ingresar, pondrá las probabilidades a su favor con mayor firmeza cuando se utilice en monedas importantes de menor liquidez como la libra británica y el yen japonés. Recuerde también que si ve que la volatilidad está comenzando a moverse más allá de su promedio, es probable que continúe siendo relativamente alta, lo que también debería ser una buena noticia para su operación, ya que puede significar que el precio irá a su favor con relativa y rapidez. Curiosamente, con el par de divisas EUR / USD extremadamente líquido EUR / USD, esperar a que la volatilidad sea relativamente baja funciona mejor en la selección de entradas comerciales.
Otra técnica posible para aplicar es esperar una caída muy fuerte y rápida en una tendencia, un movimiento altamente volátil, para volver en la dirección de la tendencia y luego ingresar. Esta es una configuración de alta probabilidad debido a dos factores: la probabilidad de que la tendencia continúe en su dirección de tendencia y la probabilidad de que la volatilidad se mantenga alta. En conjunto, significa que es más probable que el precio no se recupere rápidamente en la dirección de la tendencia. He publicado una prueba de nuevo basada en este método utilizando los tres pares principales de Forex, que mostraron resultados muy positivos.