Estrategia de comercio de impulso: USD pares Parte 3



Hace unas semanas, escribí un artículo que explica cómo la mejor estrategia de comercio de divisas de Forex de los últimos años ha sido el comercio de pares de divisas en USD en la dirección de las tendencias de 3 y 6 meses cuando ambos están de acuerdo. No me metí en los detalles de cómo esto podría ser intercambiado, sino que simplemente usé una prueba de respaldo para mostrar cuán simple abrir una posición al comienzo de cada semana, hipotéticamente, podría haber tenido grandes rendimientos en un período reciente de 14 años.

Por supuesto, la mayoría de los operadores encontrarían que este método no es práctico para el comercio: aunque es muy fácil, la ausencia de un límite de pérdida o cualquier otro tipo de optimización puede hacer que sea una experiencia comercial psicológicamente incómoda. En este artículo, explicaré lo que creo que es la mejor manera de ejecutar este tipo de comercio de tendencias.

Múltiples marcos de tiempo y promedios móviles
Ya hemos establecido que la mejor manera de marcar con éxito el comercio de Forex es intercambiar pares de divisas no exóticos en USD cuando el precio está por encima de donde estaba hace 6 meses y 3 meses, y corto cuando la situación se invierte. Así que esta es la regla número 1: todos los días, marque donde estaba el precio hace 3 meses y 6 meses, y solo ingrese una nueva operación cuando el precio esté por encima o por debajo de ambos niveles.

La segunda regla es ingresar a una transacción solo cuando un promedio móvil exponencial rápido cruza un promedio móvil simple más lento en la dirección de la tendencia. Me gusta usar el promedio móvil exponencial de 3 períodos como un promedio móvil rápido, y un promedio móvil simple de 10 períodos como el promedio móvil más lento, ya que me parece que funciona bien.

La tercera regla es usar el marco de tiempo de 1 hora para las entradas, pero para asegurarse de que el promedio móvil simple de 10 períodos funcione como un filtro en los otros marcos de tiempo superiores. Puede lograr esto simplemente utilizando un gráfico H1 y colocando promedios móviles simples de 40 períodos (que representan el marco de tiempo de 4 horas), 240 períodos (que representan el período de tiempo de 1 día) y 1200 períodos (que representan el período de tiempo de 1 semana). Si el precio en el momento de cruzar el promedio móvil exponencial de 3 períodos por encima del promedio móvil simple de 10 períodos en el marco de tiempo de 1 hora no está por encima de todos estos otros promedios móviles, por ejemplo, no habría comercio.

Reglas de entrada adicionales
Voy a mencionar rápidamente aquí dos reglas de entrada adicionales en el lado, por así decirlo, porque quiero continuar con nuestra línea de pensamiento.

En primer lugar, probablemente debería usar un límite de pérdida, aunque esta estrategia requiere salidas comerciales basadas en el tiempo, y aunque voy a entrar en los detalles de una prueba posterior que muestra que este es un método muy rentable en general, incluso sin pérdida de pérdidas. . Esto es simplemente para tratar de protegerlo de pérdidas muy grandes. Otra cosa que realmente debe hacer es asegurarse de no comerciar con ningún par de divisas donde una o ambas de las divisas estén vinculadas por su banco central a otra divisa. Recuerde que el franco suizo aumentó su valor en más del 10% y que su pérdida de valor no tuvo ningún valor con todos los corredores. ¡Entonces considere que su pérdida en una sola transacción larga habría sido su cuenta completa con un apalancamiento de 10 a 1 y más que eso con una cantidad mayor de apalancamiento!

Un stop loss igual al rango real promedio de 20 días del par de divisas que está operando debería funcionar perfectamente bien.

Otra cosa que puede hacer si tiene tiempo es asegurarse de que todos los marcos de tiempo inferiores estén de acuerdo antes de ingresar en una cruz en el marco de tiempo de 1 hora. Esto debería mantenerlo alejado de algunas operaciones malas, pero si no tiene tiempo, no se preocupe demasiado.

Por supuesto, la mayoría de los operadores encontrarían que este método no es práctico para el comercio: aunque es muy fácil, la ausencia de un límite de pérdida o cualquier otro tipo de optimización puede hacer que sea una experiencia comercial psicológicamente incómoda. En este artículo, explicaré lo que creo que es la mejor manera de ejecutar este tipo de comercio de tendencias.

Finalmente, el tamaño de la posición depende de su propia tolerancia para las reducciones, pero los operadores de tendencias profesionales a menudo recomiendan arriesgar aproximadamente el 0.20% del capital por operación.

Reglas especiales de salida comercial
Tradicionalmente, los operadores de tendencias apuntan a objetivos de ganancias fijas o salen de una operación cuando comienza a girar en contra de la dirección deseada. Hay inconvenientes con ambos métodos. Creo que se pueden lograr resultados mucho mejores en las operaciones de cambio de divisas mediante el uso de salidas basadas en el tiempo de 5 horas y 48 horas.

Después de ingresar a un comercio, olvídalo durante 5 horas, luego verifica su progreso. La cantidad de 5 horas se eligió basándose en la antigua máxima comercial de que el efecto de una vela en el mercado solo dura las siguientes 5 horas. Si el comercio no tiene fines de lucro, ciérrelo inmediatamente después de su pérdida. Si el comercio tiene fines de lucro, entonces déjelo por otras 43 horas para completar el ciclo de 48 horas. Cuando se completen las 48 horas, simplemente cierre el comercio, ya sea con ganancias o pérdidas.