¿Existe una forma confiable de calcular los niveles de soporte y resistencia?

¿Existe una forma confiable de calcular los niveles de soporte y resistencia?

Hay mucho material escrito sobre el comercio de divisas, tanto artículos de alta calidad como piezas de baja calidad. Desafortunadamente, mucho de lo peor está escrito sobre los niveles de soporte y resistencia. Es un tema extremadamente importante para los operadores de Forex, sin embargo, la calidad de la investigación y el asesoramiento ampliamente disponibles en este campo es generalmente extremadamente deficiente. Voy a tratar de pensar fuera de la caja y hacer algunas preguntas difíciles, después de explicar por qué los niveles de soporte y resistencia son tan importantes en las operaciones de cambio.

La importancia del soporte y la resistencia.
Todo el comercio puede reducirse a una búsqueda para responder, a lo sumo, a dos preguntas: en qué dirección es el precio que más probablemente se moverá sustancialmente, ya qué precio es probable que gire en esa dirección después de un movimiento en la dirección opuesta . Por lo general, responder a una de estas preguntas con éxito es suficiente para comerciar de manera rentable. Responder a ambos correctamente es suficiente para hacerlo muy bien. Los niveles en los que la posibilidad de giros es relativamente alto se conocen como "soporte y resistencia". En Forex, el soporte y la resistencia tienen una importancia especialmente alta, porque Forex tiende a moverse con menos dirección y rango más que los índices bursátiles y las materias primas más comunes. Estas son las razones por las que los operadores de Forex tienden a estar obsesionados con tratar de adivinar correctamente estos niveles antes de que el precio los alcance: brindan oportunidades para entradas comerciales de bajo riesgo y alta recompensa.

Determinación de los niveles de soporte y resistencia
Dado que la importancia de estos niveles es considerada como la clave para el comercio de divisas rentable, se hacen varias afirmaciones sobre la mejor manera de identificarlos. Una afirmación común es que los números redondos / enteros, los promedios móviles "clave", los puntos de pivote y otros indicadores derivados tienden a actuar como niveles efectivos de soporte y resistencia. No hay evidencia de esto! Nunca he visto una sola prueba de Forex estadísticamente válida que muestre que estos factores pueden ser independientes.

A veces se hace una afirmación similar pero más débil: que cuando dichos niveles confluyen con los niveles de soporte y resistencia identificados de manera más inteligente, los niveles se fortalecen y se hacen más válidos. Una vez más, no veo ninguna evidencia de esto. Tomé una prueba rentable de una estrategia de seguimiento de tendencias realizada a lo largo de miles de muestras comerciales que abarcan más de una década, que compró reversiones de rechazos de mínimos en las X barras anteriores y filtró los resultados por números completos / redondos. La expectativa positiva por el comercio se mantuvo sin cambios.

El resultado es que no creo que haya ningún indicador derivado que pueda proporcionar una ventaja comercial al identificar los niveles de soporte y resistencia. Pero ¿qué pasa con los niveles de precios directos? Algunos comerciantes confían en los precios altos y bajos diarios, semanales o mensuales, a veces también los precios de apertura de varias sesiones. No veo ninguna evidencia de que tales niveles de precios

Proporcionar cualquier tipo de borde mecánico, sistemático. Ciertamente lo harán a veces, y creo que hay dos razones por las que a veces tales niveles serán efectivos y otras veces no. En primer lugar, los precios altos o bajos diarios o semanales que muestran golpes y rechazos más agudos y rápidos tienden a ser más efectivos que cuando la acción del precio constitutivo es diferente. En segundo lugar, mucho depende del contexto más amplio de lo que está haciendo el precio. Si el precio está en una fuerte tendencia al alza, es poco probable que los precios altos diarios o semanales sean niveles de resistencia muy efectivos. Por otro lado, en una fuerte tendencia al alza, es poco probable que el precio alcance esos niveles de soporte muy a menudo. La línea de fondo en la identificación de niveles de soporte y resistencia: no espere obtener una ventaja de cualquier fórmula. Debe saber leer un gráfico de manera inteligente y considerar las condiciones prevalecientes en el momento en que se alcanza el nivel. Por ejemplo, digamos que 1.1000 se ve bien como probable resistencia, ya que el precio superó allí hace unos días y ha seguido fallando en hacer nuevos máximos. Luego se publica la noticia de que un banco central relevante ha cambiado su tasa de interés y el precio se elevó a 1.1000, pero es poco probable que este nivel signifique mucho en la nueva condición del mercado.

Condiciones principales para niveles de soporte y resistencia
La mejor condición del mercado para utilizar los niveles de soporte y resistencia como una base importante para las decisiones comerciales es una ausencia de tendencia, es decir, condiciones de alcance. Muchos operadores tienden a cometer el error comprensible de buscar niveles de soporte en una tendencia alcista y niveles de resistencia en una tendencia bajista. No hay nada de malo en eso, ¡pero no querrás estar al margen de una tendencia fuerte sin realizar ninguna operación simplemente porque las retracciones nunca alcanzan tus niveles objetivo!

¿Los niveles de soporte y resistencia realmente importan de todos modos?
Anteriormente mencioné que al seguir las tendencias, es perfectamente posible ganar dinero sin pensar en los niveles de soporte y resistencia. Si alguna vez ha querido realizar un intercambio, pero sintió que estaba cambiando a niveles de soporte o de resistencia, solo para ver cómo el precio pasaba más allá del nivel sin usted, entonces sabrá de qué estoy hablando.

Los comerciantes que buscan una mejor manera de acercarse a Forex deben considerar si dependen demasiado del soporte y la resistencia. Tal dependencia excesiva puede llevar a demasiadas operaciones en contra de la tendencia y perder buenas operaciones. La mayoría de las mejores operaciones de Forex disponibles no comienzan como reversiones de niveles de soporte y resistencia bien definidos, y eso es algo en lo que vale la pena pensar.

El mejor momento para pensar en esperar a que se alcancen los niveles de soporte y resistencia es cuando el precio ha ido hacia los lados durante un período más largo que cuando subía o bajaba más recientemente.