A diferencia de los operadores de acciones y futuros, los comerciantes minoristas de Forex históricamente no han podido confiar en los datos de volumen como un indicador para determinar cuándo entrar y salir de las operaciones. Esto es desafortunado, ya que los datos de volumen pueden ser mucho más predictivos de los movimientos de precios futuros que el análisis técnico basado únicamente en los precios. Puede haber formas de obtener una mejor idea de dónde se está realizando la compra y la venta más allá de lo que ya sabe.
Empezando
Hay tres fuentes posibles de volumen o información relacionada con el volumen que un comerciante minorista podría utilizar en sus operaciones. Veamos el orden de ejecución de lo fácil que son los accesos, ejecutándolos en orden de lo más difícil a lo más fácil.
Profundidad de Mercado (DOM)
Pocos corredores de Forex minoristas ofrecen esta función, aunque los corredores de ECN a menudo lo hacen. Esta característica muestra, en un momento dado, las órdenes pendientes para comprar y vender un activo ya qué precio. Por lo general, es un gráfico en forma de "escalera", con las cantidades que se muestran para cada precio por encima y por debajo del precio de mercado actual.
Algunas versiones de esto también incluyen una superposición de "perfil de mercado" que visualiza la cantidad que ya se ha comprado o vendido al precio hasta el momento durante el día o la sesión de negociación.
Es importante tener en cuenta que, como no hay un mercado central en el mercado Forex al contado, los datos presentados dentro de una escala de Profundidad del Mercado serían lógicamente particulares para ese corredor. De ello se deduce que cuanto mayor sea el volumen o los pedidos que normalmente procesa ese broker de Forex, más útiles serán sus datos de Profundidad de Mercado. Esta es la razón por la que muchos operadores que responden a estos datos en gran medida en sus operaciones prefieren realizar operaciones en las principales operaciones de futuros, como la, donde los futuros de Forex se negocian en grandes cantidades a través de una bolsa centralizada. Por lo general, no es tan líquido como Forex al contado, pero allí existen datos confiables de volumen.
Entonces, ¿por qué la profundidad del mercado es útil en el comercio? Casi todos los profesionales del comercio dirán que es una herramienta esencial cuando se realizan operaciones a muy corto plazo. De hecho, le dirán que es mucho más útil que un cuadro técnico típico. Esto se debe a que, de un vistazo, puede ver, mirando las cantidades de pedidos a cada precio, quién está moviendo el mercado en este momento: compradores o vendedores, o si un mercado está muy bien equilibrado o es relativamente inactivo. La idea para los comerciantes más pequeños es esperar a que lleguen los pedidos grandes e ingresar lo más cerca posible de esos pedidos, apoyándose en los grandes jugadores. Cuando vea órdenes de venta grandes unas pocas garrapatas arriba y órdenes de compra grandes unas cuantas garrapatas abajo, tiene un rango para comerciar. Por supuesto, no es tan simple como eso, ya que las órdenes de "falsificación" pueden ingresarse y retirarse en un abrir y cerrar de ojos: no se ejecutan todas las órdenes ingresadas. En general, sin embargo, observar una verdadera escalera de Profundidad de Mercado le dará una valiosa información sobre cómo funciona realmente un mercado y, por supuesto, puede usarse junto con el análisis técnico, con los tamaños de los pedidos como una especie de confirmación de que un punto de inflexión técnico o El nivel de ruptura está realmente teniendo el efecto anticipado sobre el precio.
Volumen real
Cada vez más, cada vez más brokers de Forex ofrecen indicadores de volumen real dentro de su software de gráficos técnicos. Esto no es tan bueno como los datos de Profundidad de Mercado, y como se mencionó anteriormente, cuanto más grande es el corredor, mejor, pero puede ser útil, y es la mejor opción. Si el corredor divide el volumen indicado en compra y venta, puede ver en cada período de tiempo individual no solo la cantidad de la compra y venta, sino también si se compró o vendió más. Por ejemplo, si el precio sube y llega a un nivel en el que cree que girará, y ve que el volumen de ventas se vuelve mucho más pesado que el volumen de compra, eso le puede dar una entrada comercial corta de mayor probabilidad.
Volumen de la garrapata
La mayoría de los corredores de Forex minoristas aún no ofrecen datos de Profundidad de Mercado o Volumen Real. Entonces, ¿hay algún sustituto para estos datos que todavía pueda ser útil y esté ampliamente disponible? La respuesta es sí a ambas preguntas, pero esta es un área que debe abordarse con cautela.
Hay una gama de indicadores típicos de estilo de volumen disponibles en la mayoría de las plataformas de gráficos, por ejemplo, el indicador de volumen en balance. Todos son esencialmente variaciones en el volumen de ticks, por lo que recomiendo usar un indicador de volumen de tick puro. Si está utilizando Metatrader4, es fácil encontrar algunos indicadores de volumen de marca que puedan colorear las velas en la pantalla dependiendo de si tienen volúmenes de señal relativamente más altos o más bajos.
El volumen de ticks es solo el número de movimientos de precios realizados por el gráfico de ticks en el período de tiempo cubierto por la vela. No es preciso y no refleja necesariamente el volumen real, pero un gran volumen de ticks en un nivel de soporte o resistencia anticipado puede, de hecho, darte una pista sobre la dirección futura del precio.