Quão rentáveis são as estratégias de candlestick na troca de moeda?
Algumas das estratégias de negociação mais populares nos mercados cambiais envolvem o uso de gráficos japoneses do candlestick. Dado um padrão específico em formações candelabro, os comerciantes procuram comprar e vender moedas em antecipação à reversão ou continuações de preço. Ainda testar a rentabilidade de tais conceitos é mais fácil dizer do que fazer. Dado que muitas dessas formações são inerentemente qualitativas por natureza, é difícil desenvolver uma abordagem quantitativa confiável para testar a viabilidade de tais estratégias. Dito isto, tentaremos identificar quantitativamente padrões candelabros específicos e voltar a testar a lucratividade da negociação com esses sinais candelabros. Os primeiros que analisaremos são formações de estrelas da manhã e estrelas da tarde.
Formações de Candelabro: Qual escolhemos?
Dado um grande número de diferentes formações candelabro, seria quase impossível avaliar a lucratividade geral de todas as estratégias de velas em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo no que se refere ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.
Uma formação Morning Star é um sinal de reversão de alta para uma tendência geral de baixa. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa e encorpada. A segunda vela abre a ou abaixo do fechamento anterior, sendo negociada dentro de uma faixa relativamente estreita, com a alta ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma reversão nas tendências de preço.
A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, já que o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo bastante estreito e com seu ponto mais baixo acima do ponto médio da barra anterior. A terceira vela é fortemente negativa e se fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novos patamares, e uma vela fortemente pessimista indica um potencial de queda adicional através do comércio subsequente.
Backtesting nossas formações de castiçal
Usando o EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal.
Em termos das regras reais de negociação, dizemos à nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moedas quando uma formação Morning Star se materializa e vendeu a moeda a uma Estrela Vespertina. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação.
Resultados iniciais de backtesting: Poderíamos melhorar com a nossa estratégia de castiçal Raw?
Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples permanece modestamente lucrativa nos principais pares de moedas. No entanto, com o Max Drawdowns considerável, permanece claro que nossa estratégia pode se sair bem com um gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. De fato, pode ser importante dar uma olhada mais de perto nas regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco.
Utilizando a TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucros e perdas em negociações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir o movimento descendente máximo de cada negócio individual antes de se tornar lucrativo. Para simplificar, vamos olhar para as negociações do EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma representação precisa de como risco / recompensa nos negócios gerais.
O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações baseadas em castiçal. Nomeadamente, os nossos negócios mais lucrativos tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de comprar e manter. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma medida simples de stop-loss que nos protege de grandes perdas, mas não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos.
Algumas das estratégias de negociação mais populares nos mercados cambiais envolvem o uso de gráficos japoneses do candlestick. Dado um padrão específico em formações candelabro, os comerciantes procuram comprar e vender moedas em antecipação à reversão ou continuações de preço. Ainda testar a rentabilidade de tais conceitos é mais fácil dizer do que fazer. Dado que muitas dessas formações são inerentemente qualitativas por natureza, é difícil desenvolver uma abordagem quantitativa confiável para testar a viabilidade de tais estratégias. Dito isto, tentaremos identificar quantitativamente padrões candelabros específicos e voltar a testar a lucratividade da negociação com esses sinais candelabros. Os primeiros que analisaremos são formações de estrelas da manhã e estrelas da tarde.
Formações de Candelabro: Qual escolhemos?
Dado um grande número de diferentes formações candelabro, seria quase impossível avaliar a lucratividade geral de todas as estratégias de velas em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo no que se refere ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.
Uma formação Morning Star é um sinal de reversão de alta para uma tendência geral de baixa. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa e encorpada. A segunda vela abre a ou abaixo do fechamento anterior, sendo negociada dentro de uma faixa relativamente estreita, com a alta ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma reversão nas tendências de preço.
A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, já que o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo bastante estreito e com seu ponto mais baixo acima do ponto médio da barra anterior. A terceira vela é fortemente negativa e se fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novos patamares, e uma vela fortemente pessimista indica um potencial de queda adicional através do comércio subsequente.
Backtesting nossas formações de castiçal
Usando o EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal.
Em termos das regras reais de negociação, dizemos à nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moedas quando uma formação Morning Star se materializa e vendeu a moeda a uma Estrela Vespertina. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação.
Resultados iniciais de backtesting: Poderíamos melhorar com a nossa estratégia de castiçal Raw?
Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples permanece modestamente lucrativa nos principais pares de moedas. No entanto, com o Max Drawdowns considerável, permanece claro que nossa estratégia pode se sair bem com um gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. De fato, pode ser importante dar uma olhada mais de perto nas regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco.
Utilizando a TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucros e perdas em negociações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir o movimento descendente máximo de cada negócio individual antes de se tornar lucrativo. Para simplificar, vamos olhar para as negociações do EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma representação precisa de como risco / recompensa nos negócios gerais.
O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações baseadas em castiçal. Nomeadamente, os nossos negócios mais lucrativos tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de comprar e manter. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma medida simples de stop-loss que nos protege de grandes perdas, mas não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos.