La semana pasada comencé una serie de artículos sobre Order Flow Trading. Definimos el comercio de flujo de órdenes como un término amplio para los estilos de negociación que se centran en anticipar dónde se ubicarían las grandes órdenes de compra y venta, y en la negociación conjunta con esas órdenes. En resumen, el comercio de flujo de pedidos implica niveles de picking. Describí cómo encontrar esos niveles probables: busque los máximos y mínimos diarios y semanales previos, e hice hincapié en que muchas de las mejores operaciones son las operaciones de contra tendencia más atemorizantes. Ahora trataré de explicar por qué esto es así.
Un escenario de flujo de orden
Imaginemos el siguiente escenario hipotético. Es unos minutos antes de las 8 am hora de Londres, una hora que comúnmente se considera el "Abierto de Londres", una hora en la que la volatilidad de la divisa tiende a aumentar dramáticamente. En cuanto al gráfico diario de la hora de Londres, ayer se cerró muy cerca de su apertura y la sesión nocturna de Asia ha sido extremadamente tranquila. El máximo de ayer fue de 1.3100 y el mínimo de ayer de 1.3000, el precio en este momento es de aproximadamente 1.3050. En otras palabras, la vela diaria de ayer fue un doji, y las altas y bajas de ayer confluyen con los números redondos.
Llegamos a las 8 am, hora de Londres y el precio comienza a subir considerablemente. Después de solo media hora, el fuerte movimiento hacia arriba tiene el precio flotando justo por debajo de 1.3100.
Algunos operadores observarán este escenario y verán una fuerte presión de compra que aumenta el precio. Sin embargo, un aumento brusco puede significar simplemente que los vendedores han retirado sus pedidos a 1.3100, creando un vacío engañoso que permite que el precio suba bruscamente. Tan pronto como el precio llega a 1.3100, los vendedores de flujo de pedidos que han escogido este nivel como un excelente nivel de ventas entran con los pedidos cortos, y el precio cae dramáticamente, alcanzando una ganancia corta de 40 pips dentro de otra media hora, sufriendo una reducción de solo 2 pips.
A veces, cuanto más rápido se mueva, más débil es el movimiento.
Lo que muchos operadores experimentados de flujo de pedidos le dirán es que los movimientos que vuelan rápidamente a los niveles obvios que vale la pena contrarrestar son generalmente los mejores intercambios, porque la rapidez del movimiento es indicativo de un vacío en lugar de fuerza.
Cómo elegir los niveles
Por supuesto, no hace falta decir que, con el tiempo, es poco probable que una estrategia simple de atenuar cada alta diaria o semanal anterior resulte muy rentable. Se debe utilizar una cierta cantidad de discreción para elegir los niveles correctos en los que vale la pena involucrarse. Tenga en cuenta que las operaciones de flujo de pedidos no necesitan ser contrarias: puede esperar a que los niveles se rompan y se vuelvan a probar antes de comerciarlos de acuerdo con la tendencia.
Aquí hay algunos consejos para elegir pares para intercambiar y los niveles en los que es probable que haya un flujo de pedidos acumulados:
Elige los pares más líquidos. Por el momento, el mejor par para los niveles de desvanecimiento parece ser el EUR / USD, aunque no se mueve muy lejos.
Seleccione los niveles con la confluencia de más de un reciente diario reciente alto o bajo y líneas de tendencia, números redondos o puntos de pivote.
Si el par ya ha realizado un rango de días típico, es una buena señal.
Si el par alcanza el nivel sin alcanzar ningún otro nivel obvio durante la parte más líquida del día, esto aumenta la probabilidad de que sea un buen intercambio de atenuación.
Use paradas ajustadas, ya que las operaciones realmente buenas generalmente no superarán el nivel en más de unos pocos pips.
Busque proteger o asegure algún beneficio después de que la operación se acerque a unos 40 pips (con EUR / USD) a su favor.
Este tipo de contra tendencia comercial se practica mejor en condiciones donde los gráficos diarios se están consolidando y no hay una tendencia obvia.