Faça Martelo e Shooting Star Castiçal Formações Trabalhar em Forex?
Algumas das estratégias de negociação mais populares nos mercados cambiais envolvem o uso de gráficos japoneses do candlestick. Dado um padrão específico em formações candelabro, os comerciantes procuram comprar e vender moedas em antecipação à reversão ou continuações de preço. Ainda testar a rentabilidade de tais conceitos é mais fácil dizer do que fazer.
Dado que muitas dessas formações são inerentemente qualitativas por natureza, é difícil desenvolver uma abordagem quantitativa confiável para testar a viabilidade de tais estratégias. Dito isto, tentaremos identificar quantitativamente padrões candelabros específicos e voltar a testar a lucratividade da negociação com esses sinais candelabros. Na segunda parte da nossa série de candelabros, vamos dar uma olhada nas populares formações Hammer e Shooting Star.
Para ver nosso primeiro artigo de castiçais, veja Como são rentáveis as formações de castiçal no comércio de moedas?
Formações de Candelabro: Qual escolhemos?
Dado um grande número de formações candelabro, é quase impossível avaliar a lucratividade de cada sinal de negociação em um único estudo. Em vez disso, examinaremos pares de sinais similares de compra / venda dentro do mesmo backtest para avaliar a eficácia de cada formação individual. Embora não sem suas limitações, achamos que esse método representa uma das medidas mais objetivas sobre a lucratividade desses sinais de compra / venda.
Para esse fim, gostaríamos de examinar a eficácia de dois padrões populares de candlestick de inversão de tendência: as formações Hammer e Shooting Star.
Martelo e estrela cadente
Um Martelo se forma quando o preço está em uma tendência de baixa e as negociações de preço diminuem drasticamente a partir da abertura, mas uma reversão subsequente deixa o preço marginalmente inalterado durante o fechamento. A formação de castiçal é distinta por seu longo pavio voltado para baixo, pequeno corpo de vela e pouco ou nenhum pavio para o lado superior - sinalizando que o preço terminou perto do topo de sua faixa intra-vela. É uma formação decididamente otimista, pois nos diz que os touros subjugaram uma queda inicial de baixa.
Uma formação de Estrela de Tiro é efetivamente o exato oposto do Martelo. O preço permanece em uma tendência de alta quando se abre e negocia nitidamente mais alto dentro de uma determinada vela, mas uma reversão subsequente deixa-o próximo ou abaixo de sua vela aberta. O Shooting Star é distintivo por seu muito longo pavio para cima, pequeno corpo de vela e pouco ou nenhum pavio para o lado negativo. A formação sinaliza que uma corrida de alta foi inicialmente suficiente para elevar os preços a novos patamares, mas a exaustão permitiu que os ursos reduzissem os preços significativamente antes do fechamento da vela.
Backtesting nossas formações de castiçal
Usando o EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal.
Em termos de regras reais de negociação, dizemos à nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação do Hammer se materializa e vendeu a moeda a curto prazo em uma Estrela de Tiro. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação é feita em um gráfico diário nos três anos que terminam na data de publicação (4 de dezembro de 2007).
Nosso backtest inicial de 3 anos sobre a estratégia nos deu muito pouco em termos de notícias positivas, com dois de nossos cinco pares de moedas escolhidos mostrando perdas razoavelmente consideráveis dos sinais de compra e venda. Talvez seja interessante que o Commodity Bloc AUDUSD e o USDCAD sejam os pares mais lucrativos dos cinco. No entanto, isso parece ser quase uma aberração, dado o fato de que nossas moedas mais líquidas não produzem lucros valiosos sobre essas estratégias.
Nossa estratégia não faz dinheiro - o que dá?
Nossos resultados de negociação sugerem que devemos fazer melhorias substanciais em nossa estratégia antes de considerarmos a possibilidade de negociar ao vivo com as formações Hammer e Shooting Star. Um olhar superficial sobre os sinais de negociação gerados por nossa estratégia sugere que essas formações de castiçal codificadas produzem sinais de tempo precisos nas curvas de mercado. No entanto, vemos claramente que existem inúmeras ordens falsas de compra / venda, e também permanece claro que a nossa estratégia simples de comprar apenas quando vemos um martelo e vender quando vemos uma estrela cadente faz um trabalho muito pobre de captar lucros.
Como podemos melhorar nossa estratégia?
Um exame dos sinais de negociação fornecidos pelo nosso código bruto de velas mostra-se promissor, e acreditamos que certas mudanças podem ser suficientes para tornar lucrativa a nossa estratégia de velas. Em nosso último relatório da FX Candlesticks, mostramos que adicionar itens como pedidos simples de take-profit e stop-loss melhorou muito o desempenho dos sinais de compra / venda do Morning Star e Evening Star.
No entanto, ao estabelecer imediatamente a meta de lucro e o limite de risco “ideais”, corremos o risco de otimizar demais nossos resultados e chegar a conclusões enganosas. Assim, olhamos para os nossos resultados reais de negociação para examinar casos em que a nossa estratégia claramente falhou, procurando construir em casos em que a nossa negociação é bem sucedida.
Carta EURUSD
No gráfico acima, vemos que nossa estratégia produz vários sinais imprecisos de compra / venda consecutivos, com a nossa maior perda única de negociação destacada em vermelho. Nosso código simples desencadeou uma compra em uma formação de castiçal Hammer, mas nós vemos subseqüentemente que o preço quebra através do suporte de linha de tendência chave na negociação que se segue. Do ponto de vista discricionário, é lógico que sairíamos do nosso comércio quando vemos a quebra de preço através de um nível de suporte claro. Ao fazê-lo, poderíamos ter evitado este tremendo levantamento de 615 pip e claramente melhorado os resultados da nossa estratégia. Por estimativas rápidas, isso teria impulsionado nosso lucro líquido total para US $ 9.330 e reduzido nosso rebaixamento máximo de acordo.
Também podemos observar casos em que nossas estratégias de candelabros transmitiram sinais precisos de negociação para saber quando é mais apropriado usar castiçais em nossa negociação forex.
Quando os sinais do FX Candlestick funcionam melhor?
O exemplo a seguir nos mostra um exemplo em que uma formação de Shooting Star previu com muita precisão uma reversão de mais de 450 pontos no EURUSD - uma sólida oportunidade de lucro por qualquer padrão. Neste exemplo em particular, vemos que a vela Shooting Star se forma no topo da marca de resistência anterior do par de moedas. A única vela nos mostra claramente que os touros do EURUSD mostraram vontade de empurrar o par de moedas além das alturas anteriores, mas um fechamento diário sugeriu claramente que os ursos haviam tomado as rédeas.
Nesse caso, teríamos visto a formação da Estrela Cadente e a confluência de resistência substantiva para vender o EURUSD. Embora nossa estratégia de velas não produza um sinal de saída em tempo hábil, já que não havia nenhum martelo, poderíamos ter melhorado nossa negociação de castiçal saindo das posições vendidas quando o EUR / USD não quebrar abaixo do suporte.
Conclusão Final e Advertências
Nosso estudo das formações de velas do Hammer e do Shooting Star sugere que elas não funcionam especialmente bem como sinais de negociação em si mesmas, mas o uso de outros filtros para negociações potenciais melhora a precisão dessas estratégias do FX Candlestick. De fato, vemos que um simples exame discricionário dos níveis de suporte e resistência cambial teria evitado uma perda significativa em um sinal de compra EURUSD, enquanto a confluência de castiçal e outros sinais técnicos forneciam uma excelente oportunidade em um sinal de venda EURUSD.
Assim, nossos resultados inicialmente desestimulantes não descartam a eficácia dessas formações candelabros específicas. Em vez disso, vemos que é importante combinar várias ferramentas técnicas para maximizar a eficácia de nossas estratégias de negociação. Assim, nossas formações técnicas Hammer e Shooting Star podem ser valiosas como confirmação adicional de possíveis entradas de compra / venda.
Algumas das estratégias de negociação mais populares nos mercados cambiais envolvem o uso de gráficos japoneses do candlestick. Dado um padrão específico em formações candelabro, os comerciantes procuram comprar e vender moedas em antecipação à reversão ou continuações de preço. Ainda testar a rentabilidade de tais conceitos é mais fácil dizer do que fazer.
Dado que muitas dessas formações são inerentemente qualitativas por natureza, é difícil desenvolver uma abordagem quantitativa confiável para testar a viabilidade de tais estratégias. Dito isto, tentaremos identificar quantitativamente padrões candelabros específicos e voltar a testar a lucratividade da negociação com esses sinais candelabros. Na segunda parte da nossa série de candelabros, vamos dar uma olhada nas populares formações Hammer e Shooting Star.
Para ver nosso primeiro artigo de castiçais, veja Como são rentáveis as formações de castiçal no comércio de moedas?
Formações de Candelabro: Qual escolhemos?
Dado um grande número de formações candelabro, é quase impossível avaliar a lucratividade de cada sinal de negociação em um único estudo. Em vez disso, examinaremos pares de sinais similares de compra / venda dentro do mesmo backtest para avaliar a eficácia de cada formação individual. Embora não sem suas limitações, achamos que esse método representa uma das medidas mais objetivas sobre a lucratividade desses sinais de compra / venda.
Para esse fim, gostaríamos de examinar a eficácia de dois padrões populares de candlestick de inversão de tendência: as formações Hammer e Shooting Star.
Martelo e estrela cadente
Um Martelo se forma quando o preço está em uma tendência de baixa e as negociações de preço diminuem drasticamente a partir da abertura, mas uma reversão subsequente deixa o preço marginalmente inalterado durante o fechamento. A formação de castiçal é distinta por seu longo pavio voltado para baixo, pequeno corpo de vela e pouco ou nenhum pavio para o lado superior - sinalizando que o preço terminou perto do topo de sua faixa intra-vela. É uma formação decididamente otimista, pois nos diz que os touros subjugaram uma queda inicial de baixa.
Uma formação de Estrela de Tiro é efetivamente o exato oposto do Martelo. O preço permanece em uma tendência de alta quando se abre e negocia nitidamente mais alto dentro de uma determinada vela, mas uma reversão subsequente deixa-o próximo ou abaixo de sua vela aberta. O Shooting Star é distintivo por seu muito longo pavio para cima, pequeno corpo de vela e pouco ou nenhum pavio para o lado negativo. A formação sinaliza que uma corrida de alta foi inicialmente suficiente para elevar os preços a novos patamares, mas a exaustão permitiu que os ursos reduzissem os preços significativamente antes do fechamento da vela.
Backtesting nossas formações de castiçal
Usando o EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal.
Em termos de regras reais de negociação, dizemos à nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação do Hammer se materializa e vendeu a moeda a curto prazo em uma Estrela de Tiro. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação é feita em um gráfico diário nos três anos que terminam na data de publicação (4 de dezembro de 2007).
Nosso backtest inicial de 3 anos sobre a estratégia nos deu muito pouco em termos de notícias positivas, com dois de nossos cinco pares de moedas escolhidos mostrando perdas razoavelmente consideráveis dos sinais de compra e venda. Talvez seja interessante que o Commodity Bloc AUDUSD e o USDCAD sejam os pares mais lucrativos dos cinco. No entanto, isso parece ser quase uma aberração, dado o fato de que nossas moedas mais líquidas não produzem lucros valiosos sobre essas estratégias.
Nossa estratégia não faz dinheiro - o que dá?
Nossos resultados de negociação sugerem que devemos fazer melhorias substanciais em nossa estratégia antes de considerarmos a possibilidade de negociar ao vivo com as formações Hammer e Shooting Star. Um olhar superficial sobre os sinais de negociação gerados por nossa estratégia sugere que essas formações de castiçal codificadas produzem sinais de tempo precisos nas curvas de mercado. No entanto, vemos claramente que existem inúmeras ordens falsas de compra / venda, e também permanece claro que a nossa estratégia simples de comprar apenas quando vemos um martelo e vender quando vemos uma estrela cadente faz um trabalho muito pobre de captar lucros.
Como podemos melhorar nossa estratégia?
Um exame dos sinais de negociação fornecidos pelo nosso código bruto de velas mostra-se promissor, e acreditamos que certas mudanças podem ser suficientes para tornar lucrativa a nossa estratégia de velas. Em nosso último relatório da FX Candlesticks, mostramos que adicionar itens como pedidos simples de take-profit e stop-loss melhorou muito o desempenho dos sinais de compra / venda do Morning Star e Evening Star.
No entanto, ao estabelecer imediatamente a meta de lucro e o limite de risco “ideais”, corremos o risco de otimizar demais nossos resultados e chegar a conclusões enganosas. Assim, olhamos para os nossos resultados reais de negociação para examinar casos em que a nossa estratégia claramente falhou, procurando construir em casos em que a nossa negociação é bem sucedida.
Carta EURUSD
No gráfico acima, vemos que nossa estratégia produz vários sinais imprecisos de compra / venda consecutivos, com a nossa maior perda única de negociação destacada em vermelho. Nosso código simples desencadeou uma compra em uma formação de castiçal Hammer, mas nós vemos subseqüentemente que o preço quebra através do suporte de linha de tendência chave na negociação que se segue. Do ponto de vista discricionário, é lógico que sairíamos do nosso comércio quando vemos a quebra de preço através de um nível de suporte claro. Ao fazê-lo, poderíamos ter evitado este tremendo levantamento de 615 pip e claramente melhorado os resultados da nossa estratégia. Por estimativas rápidas, isso teria impulsionado nosso lucro líquido total para US $ 9.330 e reduzido nosso rebaixamento máximo de acordo.
Também podemos observar casos em que nossas estratégias de candelabros transmitiram sinais precisos de negociação para saber quando é mais apropriado usar castiçais em nossa negociação forex.
Quando os sinais do FX Candlestick funcionam melhor?
O exemplo a seguir nos mostra um exemplo em que uma formação de Shooting Star previu com muita precisão uma reversão de mais de 450 pontos no EURUSD - uma sólida oportunidade de lucro por qualquer padrão. Neste exemplo em particular, vemos que a vela Shooting Star se forma no topo da marca de resistência anterior do par de moedas. A única vela nos mostra claramente que os touros do EURUSD mostraram vontade de empurrar o par de moedas além das alturas anteriores, mas um fechamento diário sugeriu claramente que os ursos haviam tomado as rédeas.
Nesse caso, teríamos visto a formação da Estrela Cadente e a confluência de resistência substantiva para vender o EURUSD. Embora nossa estratégia de velas não produza um sinal de saída em tempo hábil, já que não havia nenhum martelo, poderíamos ter melhorado nossa negociação de castiçal saindo das posições vendidas quando o EUR / USD não quebrar abaixo do suporte.
Conclusão Final e Advertências
Nosso estudo das formações de velas do Hammer e do Shooting Star sugere que elas não funcionam especialmente bem como sinais de negociação em si mesmas, mas o uso de outros filtros para negociações potenciais melhora a precisão dessas estratégias do FX Candlestick. De fato, vemos que um simples exame discricionário dos níveis de suporte e resistência cambial teria evitado uma perda significativa em um sinal de compra EURUSD, enquanto a confluência de castiçal e outros sinais técnicos forneciam uma excelente oportunidade em um sinal de venda EURUSD.
Assim, nossos resultados inicialmente desestimulantes não descartam a eficácia dessas formações candelabros específicas. Em vez disso, vemos que é importante combinar várias ferramentas técnicas para maximizar a eficácia de nossas estratégias de negociação. Assim, nossas formações técnicas Hammer e Shooting Star podem ser valiosas como confirmação adicional de possíveis entradas de compra / venda.