Una estrategia de intercambio de "Lo mejor de"



Muchos operadores de Forex, especialmente los nuevos operadores de Forex, pueden sentirse perdidos y confundidos en el mercado. Sienten que pueden ganar dinero, pero les resulta difícil lograr esto con cualquier tipo de consistencia. Algunos terminan diciendo que el mercado es aleatorio o que están sufriendo a manos de engañar a los corredores de Forex, pero estas son solo excusas. El mercado ciertamente no es aleatorio e incluso si su bróker de Forex es menos que perfecto, aún puede ganar dinero si se detiene y piensa en el mercado y aplica un enfoque de arriba hacia abajo para sus operaciones. Aquí mostraré un método que se puede usar y que elige pares de divisas de manera que estadísticamente produzca rendimientos positivos.

¿Cuáles son las estrategias comerciales de Forex Momentum?
"Momento" simplemente significa comprar algo si está subiendo y venderlo si está bajando. Se han realizado varias encuestas académicas que muestran que la aplicación de este principio a todo tipo de mercados especulativos es rentable a lo largo del tiempo y otorga una ventaja comercial ganadora.

Otro tipo de estrategia de impulso de Forex es la mejor estrategia de negociación de impulso que compra aquellos activos que aumentan con más fuerza y ​​vende los que disminuyen con más fuerza. Esto también tiende a funcionar bien y, de hecho, tiende a producir una mayor relación de recompensa a riesgo que las estrategias de impulso simple.

Voy a esbozar una estrategia de impulso "Lo mejor de" de Forex que he desarrollado a continuación, con resultados de pruebas anteriores.

Una estrategia de Forex "Lo mejor de" Momentum Trading: Selección de pares
La primera parte de la estrategia es crear una hoja de cálculo de Excel que muestre los cambios en el precio durante los últimos 3 meses de un universo de 28 pares de divisas y cruces. Es más simple hacer este cálculo cada fin de semana usando precios semanales de apertura y cierre, ya que un período de 13 semanas se aproxima muy bien a 3 meses.

Utilizo los 28 pares y cruces que obtienes de las 7 principales monedas mundiales. No hay ninguna razón por la que no pueda agregar monedas, aunque cuanto más exótico se vuelve, más caros llegan al comercio.

Elija los 6 pares de divisas / cruces que se han movido más fuertemente en las últimas 13 semanas. Estas son las parejas / cruces que buscará intercambiar durante la próxima semana. Va a comerciar en la dirección del movimiento. Por ejemplo, si EUR / USD ha cambiado en valor en un -5%, y ese es el cambio más grande de cualquier par, buscará comerciar ese par corto.

Durante los últimos 6.75 años, este método ha mostrado una probabilidad estadística de producir una ventaja comercial. Sin refinar el método ni utilizar el apalancamiento, este método ha producido un rendimiento total del 187.10%, lo que da lugar a un rendimiento anualizado muy impresionante del 17.01%. La semana promedio ha producido un retorno positivo de 0.53% y una semana mediana un retorno de 0.43%. El rendimiento anual promedio fue de 23.63% y el rendimiento anual promedio fue de 19.08%. El rendimiento se muestra en el gráfico a continuación.

Podría preguntar, ¿por qué usar un período de 3 meses? Es simplemente el período que ha funcionado mejor en los últimos 7 años aproximadamente. Antes de la crisis financiera de 2008, el uso de un período de 6 meses funcionó mejor. El uso de un período de 6 meses también ha sido rentable en los últimos 7 años, pero mucho menos que en 3 meses. Parece que períodos más cortos que 3 meses son demasiado rápidos, y períodos más largos que 6 meses son demasiado lentos.

Comercio de pares de Forex seleccionados
Debería ser posible mejorar aún más los resultados generales aplicando una estrategia de negociación de posición a los pares / cruces y direcciones que haya determinado para cada semana.

Mi método favorito es usar reglas de promedio móvil. Me gusta usar un gráfico por hora con un EMA de 3 períodos y un SMA de 10 períodos. Cuando se cierra una vela por hora y la 3 EMA cruza la SMA 10 en la dirección de la tendencia, entro en una posición, pero solo si el precio también está en el lado derecho de las 40 y 240 SMA. Este filtro puede ayudarlo a mantenerse alejado de las operaciones cuando el impulso no está realmente allí.

Por supuesto, todos tienen su estrategia comercial de impulso favorita, y usar un indicador como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) que cruza 50 en todos los marcos de tiempo con un ajuste de 10 períodos también puede funcionar muy bien. Cualquier indicador de impulso puede ser usado, realmente. Por supuesto, también puede prestar atención al soporte y la resistencia: pero cerca del soporte si la tendencia es larga, vender cerca de la resistencia si la tendencia es baja, después de un retroceso. Por lo general, obtendrá los mejores resultados al esperar que ocurran retiros.

Para topes de pérdidas, me gusta usar el rango verdadero promedio de 20 días. Se necesita experiencia para manejar las pérdidas de forma manual, pero después de obtener una gran cantidad de experiencia, puede aprender cuáles son las más cortas: estos son principalmente los oficios que van en contra de usted desde el principio. Si el intercambio se hace a su favor en aproximadamente 1 ATR, puede buscar agregar a la posición al mover más cruces de promedio, desgloses o lo que desee: usar desgloses para agregar a las posiciones puede funcionar muy bien.