El Forex Santo Grial Revisited



La semana pasada escribí sobre los fenómenos del mercado que es el verdadero "santo grial" de los mercados de divisas. El fenómeno es la tendencia estadística del mercado a producir rendimientos excesivos, que pueden “jugarse” de manera rentable al permitir que las operaciones ganadoras se conviertan en grandes recompensas a los múltiplos de riesgo, lo que reduce las operaciones perdedoras mediante el uso de topes de pérdidas relativamente ajustados. Si los instrumentos más volátiles se negocian en este estilo, es posible que sea muy rentable a lo largo del tiempo sin tener que tomar realmente ningún análisis o decisión. A pesar de eso, este camino tiene algunos escollos graves que deben evitarse de manera inteligente. En el artículo de esta semana, voy a entrar en más detalles sobre cuáles son esos escollos, y sobre algunas de las mejores maneras de enfrentarlos.

Volver a los datos
Podemos comenzar observando los datos históricos que muestran cómo las entradas en los siguientes saltos de barra de las velas envolventes H4 se realizaron en los instrumentos más volátiles de 2011 a 2013, un período de tres años, dependiendo de la recompensa a los múltiplos de riesgo que se hayan seleccionado. como objetivos para las salidas comerciales

Esta tabla contiene dos piezas de información inmediatamente útiles. En primer lugar, habríamos tomado un total de 2,810 operaciones. En segundo lugar, la expectativa positiva por comercio aumenta dramáticamente hasta que se alcanza una relación de recompensa a riesgo de 25: 1, después de lo cual aumenta muy lentamente antes de caer por un precipicio a más de 50: 1. Digamos que hemos estado siguiendo el modelo 25: 1. Estos datos no se muestran en la tabla anterior, pero de los 2.810 intercambios realizados, solo 139 fueron ganadores de 25: 1. Esto significa que aproximadamente el 95% de las operaciones estaban perdiendo operaciones. Estas cifras supondrían una gran presión para cualquier tipo de estrategia de administración del dinero, ya que la probabilidad de sufrir enormes pérdidas de pérdidas sería extremadamente alta. Es más probable que haya una racha de entre 100 y 120 operaciones perdidas consecutivas durante ese período de tres años.
Hay tres formas posibles de mejorar la metodología:
Ser más selectivo con las entradas.
Ser más selectivo con las salidas.
Riesgo de un porcentaje consistente y muy pequeño de capital por operación (Money Management)
Vamos a abordar cada uno a su vez.
Entradas selectivas
Nuestro problema es que actualmente estamos programados para ingresar a un gran número de operaciones, la gran mayoría de las cuales serán perdedores. Si podemos encontrar una manera de ingresar significativamente menos operaciones sin sufrir una caída proporcional en la expectativa por operación, podemos preocuparnos menos por la tensión de la posibilidad de perder rayas.

El peligro aquí es que cuando la ganancia se basa en un número relativamente pequeño de operaciones ganadoras, debe tener mucho cuidado de no excluirse de muchas de ellas. Afortunadamente, utilizando los datos históricos de 2011 a 2013, parece haber un filtro relativamente simple que hace el trabajo.

Para ganar grandes comercios, una tendencia tiene que estar presente. En una tendencia al alza, el precio retrocede dentro de la tendencia que marca una baja importante y luego retoma su dirección original. Al tomar solo las velas envolventes en una tendencia alcista tan baja como las 4 velas anteriores, o que siguen directamente a esa vela, podemos filtrar una gran cantidad de operaciones perdidas, sin sacrificar muchas de las operaciones ganadoras. Aquí hay una tabla del rendimiento durante el mismo período de tres años usando este filtro de entrada

Se puede observar que, en general, el número total de operaciones se reduce en poco más de un tercio, pero las operaciones ganadoras tienden a reducirse en un porcentaje menor, lo que da como resultado un aumento en las expectativas de 3: 1 a 50: 1. La probable racha de derrotas consecutivas se reduce a entre 80 y 90 intercambios, lo que también es una mejora. Es notable que este filtro tuvo un efecto fuertemente negativo en las operaciones de oro.

Otros filtros de entrada que podrían mejorar el desempeño incluirían ingresar solo después de envolver velas con rangos relativamente pequeños, ya que la distancia positiva total requerida para ser un ganador es más corta. Los filtros de hora del día y de tendencia también se pueden aplicar, aunque estos pueden ser bastante riesgosos. Por ejemplo, el Oro tiende a abreviar mucho antes de la apertura de Londres y mucho después del cierre de Londres. Los pares de Yen tienden a funcionar bien después de la primera vela que representa las primeras horas de la sesión de Tokio. Los rebotes de apoyo importante o niveles de resistencia también pueden ser el origen de buenos intercambios, aunque es sorprendente cómo muchos de los mejores resúmenes dentro de las tendencias comienzan por encima de estos niveles.

Salidas selectivas
Hasta ahora, solo hemos examinado una metodología que existe en un múltiplo de R fijo. Esto podría ser refinado estableciendo un objetivo basado en una volatilidad promedio o en un número de pips, de modo que las operaciones con mayores riesgos puedan salirse a los múltiplos R más pequeños. Además, está la cuestión de aumentar las pérdidas para romper el equilibrio y más allá. No contamos con datos concretos, pero es probable que mover el límite de pérdida para alcanzar el punto de equilibrio entre dos días y una semana después de la entrada, o después de que el comercio se haya movido una cierta distancia favorable, mejore los resultados.