La semana pasada escribí un seguimiento estadístico detallado que muestra cómo una estrategia comercial basada en la obtención de unos pocos ganadores muy grandes puede ser un modelo extremadamente rentable a seguir. Hoy voy a escribir un artículo final para esta serie y proporcionaré un análisis estadístico refinado de las técnicas de ingreso comparativo. El artículo de la semana pasada incluyó un error estadístico, pero como sucede a menudo con los errores si se descubren a tiempo, me llevó a algunas conclusiones interesantes que voy a compartir con ustedes hoy.
En primer lugar, se debe hacer una corrección del error en el artículo de la semana pasada. Se mostraron estadísticas que se describieron como el resultado de la compra de barras envolventes que hacen una barra baja de 4 barras y la venta de barras envolventes que hacen una barra alta de 5 barras
De hecho, las estadísticas que se muestran arriba fueron producidas por diferentes criterios de entrada, que fueron la compra de barras envolventes que hacen un alto de 4 barras y la venta de barras envolventes que hacen un bajo de 4 barras: ¡una diferencia esencial!
Esto plantea una pregunta obvia: ¿qué estrategia de entrada es superior? ¿Comprar las reversiones en los extremos, o como continuaciones dentro de algún tipo de tendencia? Esto es lo que examinaré a continuación, pero para intentar mejorar ambos conjuntos de resultados, he agregado un filtro adicional, que es que el rango de la barra de activación no debe ser mayor que una cantidad máxima definida. Hubiera sido más riguroso científicamente usar esto como una medida del rango promedio, pero usar un valor numérico también sirve para nuestro propósito.
Además, las barras de menos de 10 pips o $ 1 se excluyeron de las muestras.
En primer lugar, veamos los resultados que se obtuvieron al tomar las inversiones extremas, es decir, comprar después de un nivel bajo de 4 bar y vender después de un nivel alto de 4 bar como se describe anteriormente:
Ahora veamos cómo se realizó la variación "en tendencia", es decir, comprar después de un máximo de 4 barras y vender después de un mínimo de 4 barras:
Podemos ver que, en general, en cada objetivo de ganancia diferente, la expectativa por operación dada por la variación "en tendencia" es superior a la variación por "inversión extrema", y de manera notable. La única excepción real es el oro, y también el GBPJPY en cierta medida.
Conclusión
¿Por qué debería ser que la estrategia de reversión extrema es inferior? La respuesta simple es que a pesar de que te lleva a los grandes intercambios a precios excelentes; te mete en demasiadas operaciones contrarias a la tendencia. Obtienes los ganadores, pero también tienes muchos perdedores. Al comerciar con la tendencia en el gráfico H4 como alternativa, sus operaciones estarán sesgadas en la dirección de las tendencias prevalecientes, lo que lo mantendrá alejado de todos los perdedores innecesarios.
¿Qué explica el comportamiento contrario de Gold? Bueno, lo que más se ha notado acerca del oro en los últimos años es la violencia y la velocidad con la que se invierte y sigue, así como el hecho de que más o menos se ha duplicado y luego reducido a la mitad en precio en el espacio de solo unos pocos años, lo que es poco probable que se repita en un futuro próximo.
Una cosa importante permanece y es realizar una prueba de "fuera de muestra" en líneas similares durante un período de tiempo similar a 2011. No lo he completado todavía, pero cuando lo haga, habrá una actualización de esta serie.