Este es un título que es difícil de leer o escribir sin sonreír. El "santo grial" es la madre de todas las bromas de Forex y construcciones cínicas. Sin embargo, existe, nos mira a todos en la cara, pero es ampliamente ignorado, porque las tensiones psicológicas de trabajar con el grial son, paradójicamente, mayores de lo que la mayoría de las personas pueden enfrentar.
Antes de que pueda comprobarse la existencia del santo grial, debe definirse, ya que muchos cazadores de griales no tienen muy claro qué es lo que están buscando.
El Concepto Forex Santo Grial
El santo grial es un sistema o estrategia con reglas claras que funcionan lo suficientemente bien como para asegurar un comercio sin esfuerzo que sea rentable en general. Muy a menudo, se encuentra un sistema así, solo para que falle más tarde, momento en el que la búsqueda del Grial debe comenzar de nuevo. Esta es también una metáfora más grande para el viaje realizado por muchos comerciantes minoristas en su lucha por lograr la rentabilidad saltando entre diferentes sistemas y estilos.
Los errores más importantes que cometen los comerciantes menos experimentados cuando crean estrategias son basarlos en una cantidad de datos históricos demasiado limitada o optimizarlos en exceso con demasiados indicadores que hacen que se adapte a la curva. Esto es importante de entender, y si usted es uno de estos operadores, cuanto antes se dé cuenta de que este es un camino infructuoso y que pierde el tiempo, mejor será para usted. Espero que este artículo acorte su camino hacia la rentabilidad.
El Santo Grial Revelado
La respuesta es simple. En lugar de tratar de construir la estrategia perfecta que mejor se ajuste a los datos históricos, dé un paso atrás, relájese y contemple el panorama general de cómo los mercados tienden a moverse estadísticamente. Después de todo, como el santo grial es sin duda una estrategia comercial robusta y rentable que nunca deja de funcionar, la lógica sostiene que debe aprovechar un "defecto" o fenómeno permanente y persistente en el mercado. Así que olvídate de las velas y los indicadores por el momento, y piensa en los mercados especulativos. ¿Qué fenómenos muestran que podrían ser explotados por el comerciante? Hay dos que son comunes y repetitivas:
Reversión media: después de que el precio se aleje de un precio promedio a más largo plazo, tarde o temprano siempre vuelve al precio promedio, que es otra forma de decir que "lo que sube, debe bajar".
Colas de grasa dentro de la curva de distribución de devoluciones: en un lenguaje sencillo, los mercados tienden a reaccionar de forma exagerada, subiendo y bajando excesivamente debido a los sentimientos humanos de codicia y miedo que actúan sobre los participantes del mercado.
¿Se puede explotar alguno de estos fenómenos? En primer lugar, si se considera la reversión de la media, es posible pero problemático, ya que las pérdidas de parada deben ser muy amplias y, por definición, las ganancias son limitadas. No puedo ver esto como la base para un santo grial.
La reacción exagerada de los mercados y su tendencia a producir rendimientos excesivos sobre una base estadística es el Santo Grial, o más bien, proporciona la base para un Santo Grial: una metodología que hará ganancias sin esfuerzo con el tiempo.
La mejor manera de explicar esto es imaginando tomar un puñado de granos de sal y lanzarlos al aire. Supongamos que pudieras medir la distancia de cada grano de sal desde el punto de lanzamiento. Usted encontrará que la mayoría de ellos serían relativamente cercanos a usted, con algunos valores atípicos que habían viajado más lejos. Si realiza una gráfica que muestra la distribución de los resultados, la gráfica se vería como una curva de campana, que es una distribución típica y "normal"
El eje inferior muestra la distancia recorrida por cada grano de sal. Los porcentajes muestran cuántos granos viajaron en cada distancia dada.
Ahora suponga que constantemente compraba y vendía al azar en el mercado Forex, y medía y registraba la ganancia máxima posible de cada operación en miles de operaciones y miles de días. Si construyó una versión del gráfico anterior con esos resultados y la superpuso sobre el gráfico anterior, el resultado se vería así, con las líneas de puntos que representan las distribuciones de rendimientos del mercado.
Por lo tanto, se puede establecer que los mercados especulativos, como el mercado Forex, producen rendimientos más excesivos, tanto positivos como negativos, de lo que se puede esperar de un modelo de distribución de retornos "normal". Ocurre un número mayor de eventos de precio excesivo de lo que normalmente se produciría por aleatoriedad simple. En lenguaje sencillo, el mercado ofrece más ganadores y perdedores de lo que realmente debería.
Aquí está el santo grial: el uso de pérdidas limitadas reducidas eliminará los eventos de pérdida excesiva, y el uso de objetivos de ganancia amplia permitirá capturar la "cola gruesa" de rendimientos excesivamente positivos. Sí, puede ser así de simple, aunque no deja de tener algunos escollos potenciales.