Cuándo mover un Stop Loss para equilibrar



Uno de los errores más comunes y costosos cometidos por los operadores es mover el límite de pérdidas en un comercio para que se recupere demasiado rápido. Es psicológicamente atractivo mover un límite de pérdida para equilibrar para disfrutar de la sensación de eliminar el riesgo, pero por lo general no es una tarea inteligente, ya que tiende a ser expulsado del comercio potencialmente rentable demasiado pronto. Los topes de pérdidas solo se deben mover después de que haya transcurrido un período de tiempo definido, o después de que el comercio se haya movido a favor del comerciante por una cantidad relativamente grande, en comparación con el riesgo del comercio. Otros métodos de juicio tienden a producir malos resultados.

La cuestión de si debe mover una parada y, de ser así, cuándo debe hacerlo, también depende de su estilo de negociación, es decir, su tolerancia a las pérdidas y sus objetivos de ganancias.

¿Debe mover un Stop Loss para romper el equilibrio en absoluto?
Hay un buen argumento para no mover nunca un stop loss para recuperar el equilibrio. Después de todo, si prueba la rentabilidad de una buena estrategia comercial con reglas claramente definidas, las paradas en movimiento rara vez supondrán una gran diferencia para la rentabilidad general. Si tratas la cuestión de cuándo mover una parada como un arte en lugar de una ciencia, debes ser un buen comerciante para obtener buenos resultados con ella. Es probable que la mayoría de los comerciantes nuevos estén mejor evitando las paradas móviles, excepto, por ejemplo, cuando un comercio es, por ejemplo, tres cuartos del camino hacia su objetivo de ganancias.

Si ha entrado en un intercambio y se ha movido a su favor, todo va bien. Recuerde que cuando mueve su límite de pérdidas para compensar, puede estar limitando el alza así como limitando el riesgo. De hecho, mover una parada es, en un sentido muy real, estadísticamente lo mismo que obtener una ganancia. ¿Por qué sacar provecho antes si tiene fe en su entrada comercial? Todo lo que está haciendo es invitar a la volatilidad normal y normal del mercado para que lo retire de su posición y, si no tiene una posición, ¿cómo va a ganar dinero?

La realidad estadística de las entradas comerciales
Si observa todas sus entradas comerciales, o una gran cantidad de entradas generadas por una estrategia, encontrará que, en la mayoría de los casos, el precio vuelve al nivel de entrada, incluso después de que haya transcurrido un período de tiempo relativamente considerable. Incluso cuando se ha producido un desarrollo técnico que indica que el precio no volverá allí, por ejemplo, generando un swing más alto o un swing más bajo, es probable que regrese y alcance su nueva pérdida de paro.

Para dar un ejemplo, examiné una estrategia comercial de tendencia que recientemente ha producido excelentes resultados. El límite de pérdida es el rango promedio de un día, por lo que se ajusta a la volatilidad. Observé todas las entradas realmente buenas: las que produjeron relaciones de recompensa de recompensa a riesgo de al menos 5 a 1. El resultado fue que solo en una mitad de estos casos fue seguro mover el límite de pérdidas para romper incluso una vez que transcurrieron 48 horas. habia transcurrido Por supuesto, esta era una estrategia comercial a largo plazo. Sin embargo, le muestra que, si bien puede ser cierto que muchas de las mejores operaciones se benefician de inmediato, esto no suele ser lo suficientemente estadístico como para construir una estrategia ganadora.

Un enfoque que puede funcionar es esperar un período de tiempo definido, uno que debería haberle dado a su comercio el tiempo real para "respirar". Una vez transcurrido este tiempo, si su operación muestra una pérdida, salga de inmediato; Si es una ganancia, mueva el stop loss para equilibrar. Si aplica este método de manera consistente, podría ahorrar en las salidas anticipadas de las operaciones incorrectas lo que pierde en las salidas anticipadas de las operaciones que, después de todo, resultan ser buenas operaciones.

El beneficio flotante es igual a cierta cantidad

Mover el tope de pérdida. Puede aplicar la máxima "no permita que un ganador se convierta en un perdedor" moviendo el tope para romper incluso una vez que se haya desempeñado lo suficientemente bien como para estar fuera de la "órbita" del nivel de entrada. Es probable que lo mejor sea que te sirvan esperando a que la operación tenga ganancias por al menos 3 veces la cantidad del límite de pérdidas antes de hacer esto.

Trailing Stop Loss

Esto puede funcionar, pero tampoco debe aplicarse hasta que la operación sea rentable al menos 3 veces el límite de pérdida, y el tamaño de la trayectoria debe basarse en la volatilidad.

Ajuste técnico de Stop Loss

Un enfoque muy común, que generalmente implica esperar que ocurra cualquiera de los siguientes:

Una reevaluación fallida del punto de entrada

Un mayor significativo alto o bajo que "confirma" la entrada

Una exitosa ruptura en la dirección del comercio.

Un quiebre fallido en contra de la dirección del comercio.

Estos pueden funcionar a veces, pero no suelen funcionar con la frecuencia suficiente, especialmente en el comercio intradiario.

Cantidad fija de ganancia de pip

Aquí, el límite de pérdida se mueve para que se rompa incluso después de que se haya alcanzado una cantidad fija de beneficio flotante. Esta es una mala idea, excepto cuando el precio está mucho más cerca del punto de obtención de beneficios que del punto de entrada.